La leyenda del martirio de Santa Eulalia es propia de Mérida. Santa Eulalia fue capturada, interrogada, torturada y violada por renegar de sus ideas cristianas. Además fue condenada a morir en un horno de cal. No conformes con esto, dispusieron que antes fuese paseada desnuda por las calles de Mérida montada en un burro. Quiso Dios que a su sierva nadie la viera en tan humillante estado y tendió una espesa capa de niebla por la ciudad. Poco después fue quemada viva en el horno de cal.